|
|
|
|
Управление инвестиционными рисками коммерчесого банка |
| Работа на тему: | Управление инвестиционными рисками коммерчесого банка | | | Количество (стр): | 73 | | | Место сдачи: | Московский государственный университет | | | Время сдачи: | 2007 | | | Содержание: | СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков 6
1.1 . Определение инвестиционных рисков………………………………………………6
1.2. Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность 14
1.3. Классификация инвестиционных рисков……………………………………....17
Глава 2. Анализ и оценка инвестиционных рисков 25
2.1. Качественный разбор инвестиционных рисков 25
2.2. Количественный разбор инвестиционных рисков…………………………….28
2.3. Вероятностный разбор………………………………………………………......29
2.4.Экспертный разбор рисков 30
2.5. Классические модели оценки риска 32
2.6. VаR – модели оценки инвестиционных рисков 44
Глава 3. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке 52
3.1.Система управление инвестиционными рисками 52
3.2. Учет неопределенности инвестирования риска 56
3.3. Методы оценки ставки дисконта 57
3.4. Метод хеджирования 59
3.5. Модель оценки капитальных активов 62
3.6. Финансовое управление рисками 65
Заключение.....................................................................................................................71
Приведенная литература:........................................................................73 | | | Приведенная литература: | Приведенная литература:
1. Берзон Н.И. Фондовый рынок. – Вита Пресс. -2004. –С.125-131.
2. Буренин А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов М.: 1 Федеративная Книготорговая компания. -2005. - С.352.
3. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основные принципы инвестирования. - М.: Дело, 2003.-1008с.
4. Кох И.А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. –Казань: КФЭИ. -2004. –С.48-68.
5. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. –Москва. -2005. –С.157-168.
6. Кремер Т.В. Теория вероятности. Инфра-М. -2004. –С. 201-214.
7. Кристина И. Рэй. Рынок облигаций торговля и управление рисками. –М. Дело. –2005. –С. 314-320.
8. Меньшиков И.С. Финансовый разбор ценных бумаг.-М.: Финансы и статистика. –2004. –С. 101-107.
9. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. –М. ИНФРА-М. –2005. –С. 162-169.
10. Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ.: - М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005. – 401 с.
11. Рынок ценных бумаг / под ред. Галанова В.А., Басова А.И.- М.: Финансы истатистика. -2005. -С 352.
12. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2005. С.185-214.
13. Артеменко О. Модель расчета предполагаемой вероятности дефолта и ее использование в оценке стоимости долговых инструментов. // Рынок ценных бумаг. –2005. -№9. –С.67-69.
14. Волкова В. Выбор акций для портфельного инвестирования.// Финансовый бизнес. –2005. -№ 2. -с. 47-48.
15. Егорова Е.Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. –2005. -№2. -С.12-13.
16. Демшин В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма доходности.// Рынок ценных бумаг. –2005. -№ 12. -С. 35-39.
17. Константинов А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций.//Финансист,2006, №8, с. 28-31.
18. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2006. -№7. –С. 76-78.
19. Рукин А. Портфельные инвестиции. Финансово - математические методы.// Рынок ценных бумаг, 2005, № 18, с. 45-47.
20. Слуцкин Л. Активный и пассивный портфельный менеджмент.// Банковские технологии, 2005, июль, с. 74-77.
21. Смирнов В. Экспресс – оценка стоимости акций в российских реалиях.// Рынок ценных бумаг. –2005. -№ 12. -С. 31-35.
22. Сурков Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. –2005. -№9. –С. 63-71.
23. Фаррахов И.Т. Расчет лимитов межбанковского кредитования. // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. –2005. -№4. –С. 98-104.
24. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2005.
25. Бирман Г., Шмидт С. Экономический разбор инвестиционных проект. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.
26. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. - М.: ИКЦ “ДИС”, 2005.
27. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
28. Четыркин Е. М. Методы финансовых и комерческих расчетов. - М.: Дело ЛТД, 2006.
29. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Москва: Питер, 2005
30. Глущенко В.В. «Управление рисками. Страхование» - Железнодорожный, 2005 г.
31. Капитаненко В.В. “Инвестиции и хеджирование”. г.Москва. 2006 г.
32. Рэдхед К., Хьюс С. “Управление финансовыми рисками”. 2005 г.
33. Ральф Винс. “Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров” Пер. с англ.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005 г.
34. Егорова Е.Е “Системный подход оценки риска”. // Управление риском. – 2006 г.
35. Сурков Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. –2005г.
36. Дж.К.Ван Хорн. Основные принципы управления финансами. ; М.2005.
37. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. М., 2005.
38. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва. 2005.
39. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2005.
40. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2005. -№7. –С. 76-78.
41. Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности" № 395-1.
42. Положение "О порядке формирования фондов обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ".
43. Букато В.И., Львов Ю. И. "Банки и банковские операции в России", ФИС, М, 2005 .
44. З. Бор, В.В. Пятенко, "Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование", М, ИКЦ ДИС, 2005.
45. Дека М. "Банковская система России", настольная книга банкира, 2005.
46. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М, 2005.
47. "Банковское дело" под ред. Лаврушина О.И., Финансы и Статистика, М, 2005.
48. Русанов Ю.Ю. "Банковский менеджмент", Уч. пособие, М, 2005.
49. Севрук В. "Банковские риски", М, 2006.
50. Журнальное издание "Профиль" №22, 2006..
51. Тони Райс, Брайн Койли "Финансовые инвестиции и риск".
| | | Примерная стоимость: | 2800 |
|
|
|
|
|
|
