Рыночные риски коммерческих банков методы оценки и управления

Работа на тему: Рыночные риски коммерческих банков методы оценки и управления Количество (стр): 224 Место сдачи: Финансовая академия при правительстве РФ Время сдачи: 2007 Содержание: СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Содержание и классификация рыночных рисков в деятельности коммерческого банка. 12 §1. Специфика рыночного риска и подхода к его исследованию.______12 §2. Классификация рыночных рисков и их виды.___________________31 §3. Факторы, влияющие на уровень рыночного риска в современных российских банках. 58 Глава 2. Оценка допустимого уровня рыночного риска в деятельности коммерческого банка. 69 §1. Объективный и субъективный подходы к оценке допустимого уровня риска. 69 §2. Общие методы оценки рыночных рисков.________________________84 §3. Специфические методы оценки рыночных рисков._______________106 Глава 3. Управление рыночными рисками.____________________________123 §1. Организационная структура системы управления рыночными рисками и ее информационное обеспечение в российских коммерческих банках._ 123 §2. Внутренние источники регулирования рыночных рисков.__140 §3. Внешние источники регулирования рыночных рисков в сегодняшней банковской практике. 149 Заключение: 174 Литература: 182 з з Приложение 1. Схема 5. Обобщенная схема банковских рисков 191 Приложение 2. Схема 6. Классификационная схема банковских рисков 192 Приложение 3. Таблица 9. Различия в требованиях МСФО, нормативной базе Банка России и рекомендациях Базельского комитета при оценке капитала достаточности с учетом рыночных рисков 193 Приложение 4. Таблица 10. Валютный баланс.__________________________205 Приложение 5. Таблица 11. Расчет десятидневной величины VAR 206 Приложение 6. Оценка совокупного рыночного риска 211 Приложение 7. Таблица 12. Различия в расчете показателя достаточности капитала на основе данных Российского бухгалтерского учета и отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО 219 Приведенная литература: Литература: 1. Гражданский кодекс Российской Федерации 2. Инструкция 41 «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации» 3. Положение 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» 4. Инструкция 110-И «Об обязательных нормативов банков» 5. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 6. The Treatment of the Credit Risk Associated With Certain Off-Balance-Sheet Items 7. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market risks 8. Рабочие материалы Basle-2 9. Аристов Д.Б., Белевцева Н.Н., Кутергин О.А, Смарагдов И.А. Процентный риск в современных российских условиях// Банковское дело. - 1999 - №2 - с. 22-29. 10. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М: Финансы и Статистика, 1996 - 213 с. 11. Балабанов И.Т. Основные принципы финансового менеджмента: как управлять капиталом? - М: Финансы и Статистика, 1999 - 250 с. 12.Банковский портфель 1, 2, под редакцией Коробова Ю.И. - М: Соминтек, 1994 - 1645 с. 13. «Банковское дело: стратегическое руководство» - М: Консалтбанкир, 2001 - 254 с. 14.Баканов М.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска// Бухгалтерский учет - 1993, №10 - с. 12-17. 15. Банковское дело. Справочное пособие под редакцией Лаврушина О.И. - М: ББНКЦ, 1992. 16.Бланк И.А. Управление использованием капитала - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2000 - 534с. 17.Бланк И.А. Основные принципы финансового менеджмента - Киев, Ника-Центр: Эльга, 1999 - 362с. 18.Бланк И.А. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование - М: ДИС, 1997 - 315с. 19.Бланк И.А. Управление формированием капитала - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2000 - 217с. 20.Бор М.З. Стратегическое управление банковской деятельностью: практические рекомендации, международный опыт, адаптация к условиям России - М: Приор-Стрикс, 1995 - 516с. 21. Бояренков А.В. Риски синдицированного кредитования и механизмы их минимизации// Финансы и кредит - 2004 - февраль - с. 24-31. 22. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. - С.-Пб., Экономическая школа - 1997 -536с. 23.Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М., Наука, Главная редакция физико-математической литературы - 1986 - 544с. 24. Васильчук Е.С., Рухманова Н.А. Бизнес-планирование и оценка рисков в предпринимательской деятельности - Екатеринбург, 1996 - 158с. 25.Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели - М: ЮНИТИ, 1995 - 110с. 26.Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование// Российский экономический журнал - 1995 - №9 - с .31-37. 27. Грязнова А.Г., Барнгольц С.Б. Банковский аудит и его место в снижении банковских рисков// Деньги и кредит. - 1997 - №10 - с. 20-28. Грюннинг, Х. ван, Братанович С.Б. Анализ банковских рисков - М: Весь мир, 2003 - 367с. 28. Джонс Р. Биржевая игра. Сделай миллионы - играя числами - М: Аналитика - 2001 - 235с. 29. Долан Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика - М: Профико - 1991 - 619с. 31.Дубинин С.К. Политика Банка России в среде регулирования рисков банковской системы// Деньги и кредит. 1997 - №6 - с.3-11. 32. Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере// Финансы и кредит. - 2004 - февраль - с. 16-21. 33. Жигло О.А. Расчет ставок дисконта и оценка риска// Бухгалтерский учет - 1996 - №6 - с.12-17. 34. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., Экономическое поведение предприятий в переходный период. Хозяйственный (предпринимательский) риск. Экономическая безопасность. - Сыктывкар — 1995 — 135с. 35.Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска// Деньги и кредит. - 1997 - №6, с. 31-38. 36. Зозулюк А., Половинкин П., Предпринимательские риски и управление ими (теоретико-методологический и организационный аспект) - Российский экономический журнал - 1997 -№9 - с.46-51. 37.Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка// Финансы и кредит - 2002 - апрель - с. 46-52. 38. Карасев В.В., Соложенцев Е.Д. О методике количественной оценки кредитного риска физических лиц// Деньги и кредит. - 1998 - №2, с. 20-28. 39. Каскирова М.С. О системах управления кредитными рисками в банках Республики Казахстан// Финансы и кредит - 2002 - сентябрь - с. 52-57. 40. Киселев В.В. Управление банковским капиталом. Теория и практика - М: «Экономика» - 1997 - 237с. 41. Клейнер Г. Риски промышленных предприятий: как их уменьшить и компенсировать// Российский экономический журнал - 1994 - №5-6 - с.61-69. 42.Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. - М: Финансы и статистика - 2003 - 118с. 43.Коган Е.А. Оценка возможной неоплатности долговых обязательств заемщика// Финансы и кредит. - 2003 - апрель - с. 34-41. 44.Колб Р.В. Финансовый менеджмент - М: Финпресс - 2001 - 643с. 45.Кононова Т., Кузнецов В. Рыночный риск и как с ним бороться// Банковские технологии (электронная версия). 46.Коробова Г.Т., Нестеренко Е.А. Банковские риски - Саратов - 1996 - 158с. 47.Королев О.Г Анализ процентной прибыли коммерческого банка// Деньги и кредит. - 1997 - №6 с. 44-51. 48.Классификация финансовых рисков// Управление риском - 1997 - №2 - с.3-7. 49. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент - М: Дело и сервис - 1998 - 319с. 50. Лисняниский И.Л. Залог как фактор снижения кредитного риска банка// Финансы и кредит. - 2002 - ноябрь - с. 42-47. 51. Лобанов А. Проблема метода при расчете Value at Risk - Рынок ценных бумаг - 2000 - №21 - электронная версия. 52.Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR - Рынок ценных бумаг - 2000 - №9 - электронная версия. 53.Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета Value-at-Risk на российском рынке акций - Рынок ценных бумаг - 2001 - №2 - электронная версия. 54. Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей - М: Дело - 1996 - 318с. 54. Макконнел К.Р. Экономикс - М: Республика - 1992 - 719с. 55. МакНотон Диана и др. Банки на развивающихся рынках. Том 1, 2 - М: Финансы и статистика - 1994 - 689с. 57.Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Анализ странового риска в международной банковской практике// Деньги и кредит - 1997 - №10 - с.31-41. 58.Маршалл Д.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям - М: ИНФРА-М - 1998 - 736с. 59.Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический разбор рисков в экономике финансов и страхования - М: Анкил - 2001 - 136с. 60. Обозинцев А., Орлов В. Управление ресурсами и рыночными рисками коммерческих банков. Организационный аспект// Рынок ценных бумаг - 2002 - №2, электронная версия. 61. Ольшаный А.Н. Банковское кредитование. Российский и зарубежный опыт. Предоставление, обеспечение возвратности, предупреждение преступлений - М: Финансы и статистика - 1997 -318с. 62.Оценка финансовых и банковских рисков. Сборник статей - ЦПП Банка России- 2003. 63. Панкова С.В. Учет рисков при проведении аудита финансовой отчетности банков по международным стандартам// Финансы и кредит. - 2003 - январь - с. 7-10. 64.Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка - М: Финансы и статистика - 1996 - 514с. 65.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка - М: Финансы и статистика - 1996 - 489с. 66. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск -М: ИНФРА-М - 1994 - 111с. 67.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском// Банковское дело - 1999 - №1 - с. 12-16. 68. Помазанов М.В., Гундарь В.В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы// Финансы и кредит. - 2003 - декабрь - с. 14-18. 69. Половинкина Н.В. Проблемы дистанционного анализа при установлении лимитов по контрагентам в коммерческих банках// Банковское дело - 1996 - №2 - электронная версия. 70.Попов А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках// Финансы и кредит. - 2003 - с. 12-17. 71.Попов А. Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с показателем доходности его обязательств// Финансы и кредит - май - 2003 - с. 16-26. 72. Прохно Ю.П., Лунева Ю.В. Проблемы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков коммерческих банков// Финансы и кредит. - 2004 - март - с. 47-52. 73.Рахимов З.А. Об одном методе анализа нормативов риска ликвидности// Финансы и кредит. -2003 - июль , стр. 41-47. 74. "Риски"// Управление риском - 1997 - №2, с 12-17. 75.Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии - www.elcom.ru 76.Рогов М.А. Риск-менеджмент - М: Финансы и статистика - 2001 - 127с. 77.Ромашова И.Б. Управление основным капиталом// Финансы и кредит. - 2004 - март - с. 9-17. 78.Росс С. Основные принципы корпоративных финансов: ключ к успеху коммерческой организации - М: Лаборатория базовых знаний - 2000 - 427с. 79.Роуз П.С. Банковский менеджмент - М: Дело - 1995 - 650с. 80. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками// Управление риском. - 1997 - №2, с. 31-46. 81. Самуэльсон П. Экономика - М: МГП «Алгон», ВНИИСИ - 1992 - 719с. 82. Севрук Т.В. Банковские риски - М: «Дело ЛТД» - 1996 - 128с. 83. Синки Дж. Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках. Перевод с английского четвертого издания - М: "Catallaxy" - 1994 - 618с. 84.Современный экономический словарь. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - М: ИНФРА-М - 1997. 85. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческих банков: методы оценки и практика регулирования - М: Знание - 1991. 86. Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками// Деньги и кредит. - 2004 - январь - с. 23-28. 87.Суворов А.В. Управление банковскими рисками// Финансы и кредит. - 2002 - июль - с. 53-58. 88.Суворов А.В. Определение надежности банка в соответствии с требованиями МСФО// Финансы и кредит. - 2003 - октябрь - с. 46-52. 89.Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации// Деньги и кредит. - 1997 - №6 - с. 17-21. 90.Тимофеева А. Практика оценки Банком России финансовой устойчивости коммерческих банков: особенности и недостатки// Финансы и кредит. - 2002 - июль - с. 54-60. 91. Ткачук М.И. Основные принципы финансового менеджмента - М: Интерпрессервис: Экоперспектива - 2002 - 326с. 92. Турусина А. О концепции управления хозяйственным риском// Российский экономический журнал - 1996 - №5-6 - электронная версия. 93.Управление банковскими рисками: практика и проблематики - М: «Анкил» - 1997 - 354с. 94.Управление деятельностью коммерческого банка. под редакцией Лаврушина О.И. - М: Юристъ - 2002. 95.Уткин Э.А. Антикризисное управление - М: Тандем ЭКМОС - 1997- 356с. 96.Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы - М: Финансовая Академия при Правительстве РФ - 2002. 97. Финансовый менеджмент: теория и практика. Институт финансового менеджмента - М: Перспектива - 1996 - 98с. 98.Финансовый менеджмент// М: ФБК-Пресс - 2002 - 217с. 99. Харрис Л. Денежная теория - М: Прогресс - 1990. 100. Хохлов Н.В. Управление риском: учебное пособие для вузов - М: ЮНИТИ - 1999 - 106с. 101. Цветкова Е.В. Риски в экономической деятельности - С.-Пб: ИВЭСЭП - 2002 - 113с. 102. Цисарь И.Ф, Чистов В.П.. Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов - М: Дело - 1998 - с.169. 103. Цурова Л.А. К вопросу о совершенствовании методики расчета достаточности капитала банка// Финансы и кредит. - 2003 - №8 - с. 26-31. 104. Чекулаев М.В. Управление финансовыми рисками на основе волатильности - М: Альпина Паблишер - 2002 - 761с. 105. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. Под редакцией Баканова М.И - М: Финансы и статистика - 1998 - 156с. 106. Човушян Э.О. Упраление риском и устойчивое эволюция: учебное пособие для вузов - М: РЭА им. Г.В. Плеханова - 1999 - 133с. 107. Ширинская Е.Б. Финансово-аналитическая служба в банке - М: ФБК-Пресс - 1998 - 326с. 108. Щукин Д.Ф. Банковский портфель: оценка риска, управление с помощью опционов - www.finrisk.ru 109. Щукин Д.Ф. Риски при финансовых инвестициях - www.finrisk.ru 110. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией Лобанова А.А., Чугунова А.В. - М: АльпинаПаблишер - 2003 - 761с. 111. Arnott R.D., Pham T. Tactical Currency Allocation - First Quadrant Corporation - 1995 - 235с. 112. Bessis J. Risk Management in Banking - Chichester: J.Willey&Sons - 1998 - 317с. 113. Breusch A., Truck S., Rachev S. Risk Management in Finance - Institute of Statistics and Mathematical Economics, University of Karlsruhe, Germany - uni- karlsruhe.de. 114. Brighman E.F. Fundamentals of Financial Management - San Diego: Harcourt College Publ. - 1999 - 114с. 115. Davis S.I. Managing Change in Excellent Banks - London, Macmillan - 1989 121с. 116. Integrated Risk Management - London: LLP - 2000 - 301с. 117. Introduction to risk-management (self-instruction series) - Professional development center, Latin America Global Finance, Citibank - July 1993 - 1018с. 118. Hanley M. "Integrated Risk Management", London, LLP, 2000. 119. Risk-management: Value-at-risk and beyond - Cambridge University Press -, 2002 - 254с. 120. Risk Management: Best Practices, Case Studies and Related Materials - CD- ROM - USA, Pleier and Associates - 1999. 121. Saunders A. Financial Institutions Management. A Modern Perspective - IrwinMcGraw-Hill - 2002 - 1218с. 122. Материалы интернет-сайта и тематического форума www.finrisk.ru Примерная стоимость: 9000

 

« Пред.		След. »